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De nombreuses années d'études des phénomènes féminin / politique ne m’ayant apporté aucune certitude, pas la moindre connaissance utile ou concrète, je suis bien conscient que la poursuite de mes recherches dans ces domaines n’est probablement plus motivée par l'espoir de faire avancer la science... Au delà de ce seuil, plus rien n'est sérieux. Bon vent !

Ô Dieu ! Accordez-moi la chasteté. Mais pas encore maintenant.
Saint Augustin

Mardi 29 janvier 2008
Jeudi 21 janvier, la Société Générale se couche, victime d'un délit en portefeuille. Elle liquide une position perdante de 50 milliards prise (à l'insu de son plein gré ?) par un obscur et très peu bio ionique arbitragiste. C'est le début de l'affaire Kerviel.
 
Pour une fois, je n'aborderai pas ce sujet sous l'angle de l'humour ou de la dérision, mais avec des chiffres têtus et des faits vérifiables.
Il ne s'agit pas ici de mener un procès à charge mais d'essayer de comprendre comment un telle déroute a pu survenir. Par ailleurs, j'invite les spécialistes et tous les autres, à apporter leurs arguments, leurs éléments. Explications.
 
La réalité de la position de la SocGen ?
 
Certains ont affirmé que le portefeuille de Kerviel était une invention destinée à masquer  d'autres pertes de la SocGen, notamment sur le marché des sub-primes. Cette hypothèse est très scabreuse, car dans ce cas il y avait d'autres moyens beaucoup plus simples de le faire.
Vérifions tout de même, par acquis de conscience, la vraisemblance de la version officielle et du montant d'engagement de 50 milliards d'euros. Pour cela, il faut comptabiliser les volumes de contrats vendus par la SocGen sur les 3 jours où elle affirme avoir soldé les positions de Jérôme Kerviel sur les contrats futures Eurostoxx 50, Dax et FTSE, selon les termes précis du communiqué officiel daté du 27 janvier 2008.
 
Compte tenu de la limite de 10% imposée par les autorités de marché une position de 50 milliards sur indices ne pouvait être débouclée en une seule journée. 3 jours ont été nécessaires. Ensuite, c'est assez simple, il suffit de consulter les statistiques d'Eurex (contrats Eurostoxx 50 et Dax) et du Liffe (contrat FTSE) pour avoir les volumes de contrats échangés au cours des 3 journées et de leur appliquer le pourcentage déclaré par la SocGen dans son communiqué officiel.
Les colonnes Dax et eurostoxx50 représentent le volume total de contrats sur indices d'une journée, la colonne SocGen indique le nombre de positions débouclées selon le communiqué officiel produit par la banque. On constate effectivement que la « sortie » s'est faite selon les règles, avec des volumes de vente imputables à la SocGen autour de 8% des échanges journaliers. Les cases saumon indiquent la position, en nombre de contrats, de la SocGen.
 
La réalité de l'engagement de 50 milliards d'euros ?
 
En repartant des volumes de contrats vendus par la SocGen sur chacun des 3 marchés, tels que donnés plus haut, il suffit de consulter les statistiques d'Eurex (contrats Eurostoxx 50 et Dax) et du Liffe (contrat FTSE) pour avoir les cours en clôture du vendredi 18 janvier.
 
Le tableau ci dessus indique pour chaque contrat future son prix de clôture au vendredi 18.01/2008 (exprimé en nombre de points), la valeur du point, la valeur déduite de chaque contrat et la valorisation de la position de la SocGen, fonction du nombre de contrats évalué ci-dessus. Pour mémoire, un point du contrat FTSE vaut 10 £, soit au cours de la livre le 18/01, 13,34 euros.
 
On peut ainsi vérifier que la position de la SocGen (détenue par Kerviel et/ou par d'autres traders) était effectivement d'environ 49,5 milliards d'euros, le vendredi 18 janvier en clôture des bourses.
 
La perte de 4,8 milliards aurait-elle pu être évitée ?
 
Quand la décision de vendre a été prise, le dimanche 20 janvier, la position de Kerviel était déjà perdante, compte tenu d'une baisse des indices d'environ 10% depuis le 1er janvier 2008.
Cependant, son PDG, Daniel Bouton, pouvait estimer que la perte restait somme tout supportable pour la Société Générale dont le profit annuel se chiffre régulièrement à plusieurs milliards d'euros.
 
La chute des bourses asiatiques dans la nuit du 20 au 21 a entraîné les marchés européens à la baisse à partir du lundi 21 janvier. La vente s'est donc faite dans les pires conditions et la perte s'est creusée pour atteindre 4,8 milliards d'euros. C'était le prix à payer pour la transparence et la tranquillité.
 
En ce sens, l'argument un peu simpliste des avocats de Kerviel consistant à dire que la SocGen aurait pu attendre un peu avant de solder sa position et ainsi limiter la casse ne tient pas. Pour deux raisons.
 
Tout d'abord, lorsque la décision de vendre a été prise, dimanche 20 janvier, la chute des bourses asiatiques dans la nuit qui suivit et, par effet d'entraînement, celle des bourses européennes à partir du lundi 21 ne pouvait être anticipée.
 
Ensuite, même si elle avait pu l'être, personne ne savait où la baisse des cours allait s'arrêter (on ne le sait toujours pas aujourd'hui). Or, sur un montant de 50 milliards à découvert, 2% de baisse représentent 1 milliard d'euros de perte. Il aurait été purement suicidaire d'attendre un éventuel rebond des marchés, empilant ainsi un casino sur un casino. D'autant plus que chaque jour, la SocGen devait payer les appels de marge pour régulariser sa position auprès de la chambre de compensation. Ce qui pouvait vite devenir critique.
 
Rappelons le, c'est précisément en s'obstinant que Nick Leeson coula la Barings. Sur de telles positions, invoquer le long terme et un hypothétique retour à l'équilibre aurait pu conduire purement et simplement à une faillite. Le long terme est une chimère. En bourse comme dans la vie, une seule chose est certaine, c'est qu'à long terme... nous serons tous morts.
 
Le mécano de la générale
 
Nous en arrivons au cœur du sujet, ce qui cloche dans les explications données par la SocGen.
Quand vous prenez position sur le marché des futures, vous devez déposer une somme appelée « deposit », pour garantir votre engagement. Pour une société de trading « normale »* le « deposit » est de 18 375 euros par contrat Dax et de 4 125 euros par contrat Eurostoxx 50, ce qui représente, compte tenu des volumes de contrats évoqués ci-dessus, une sortie de cash d'environ 4,9 milliards d'euros (sans aucun rapport avec la perte, ce n'est que pure coïncidence).
 
* En tant que membre d'Eurex, la SocGen devait bénéficier de meilleures conditions, le « deposit » exigé était certainement inférieur, toutefois l'ordre de grandeur reste valable.
Et c'est là que le bât blesse. Comment, sans aucune complicité et sans que personne ne s'en émeuve, Jérôme Kerviel, ce « médiocre trader » a-t-il pu générer une sortie de cash de plusieurs milliards d'euros.
 
Il faut comprendre qu'il ne s'agissait pas ici d'opérations fictives, car la position de 50 milliards était (malheureusement) bien réelle, et le « deposit » aurait du infailliblement indiquer aux contrôleurs de la SocGen que Kerviel avait effectivement pris une position délirante, bien au-delà de son mandat et des limites d'engagement auxquelles il était tenu.
 
Dans ces conditions, il est plus que probable que la hiérarchie de Jérôme Kerviel savait, comme ce dernier l'a d'ailleurs indiqué lui-même auprès de la brigade financière, le 26 janvier 2008. Extrait de sa déposition « Je ne peux croire que ma hiérarchie n'avait pas conscience des montants que j'engageais, il est impossible de générer de tels profits avec de petites positions. Ce qui m'amène à dire que lorsque je suis en positif, ma hiérarchie ferme les yeux sur les modalités et les volumes engagés. Au quotidien, au titre d'une activité normale avec des engagements normaux, un trader ne peut générer autant de cash ».
 
Une couverture fictive. Pourquoi et comment ?
 
S'il est assez évident que la hiérarchie de Jérôme Kerviel connaissait le titanesque montant de son engagement, ce qu'elle ignorait apparemment, en revanche, c'est que ces 50 milliards n'étaient absolument pas couverts. Toujours selon sa déposition Kerviel a déclaré « Je reconnais avoir pris de grosses positions, qui pourraient être qualifiées hors limite de mon  mandat, que j'ai masquées par une opération fictive (...) Il est vrai que dans l'hypothèse où je veux garder une position importante sur un terme plus ou moins long, pour ne pas alerter mon manager, je passe une opération fictive de nature à laisser entendre que la position que j'ai prise est couverte par cette fausse opération, ce qui conduit dès lors à flatter mon résultat. Ce qui produit mon gain, c'est ma position réelle uniquement et le jour où ma position fictive tombe, il y a une réactualisation de ma position ». La fraude est là. C'est clair et net !
 
Kerviel jouait, via des produits dérivés (« futures » sur indices) la hausse des marchés actions, sans se couvrir contre baisse éventuelle, ce qui est strictement interdit aux traders (une banque ne spécule jamais). Et il passait de fausses écritures avec des contreparties fictives, pour faire croire que sa couverture, son assurance si vous préférez, était bien réelle.
 
Comment le faisait-il ? Ce Che Guevara de la finance était-il doublé d'un Kevin Mitnick, hacker de génie ? Bignolles ! Quand on connaît la paranoïa des banques, et particulièrement de la SocGen, en matière de sécurité, un piratage technique par Jérôme Kerviel est strictement impossible (pour mémoire, la dépense du secteur financier français en sécurisation de ses systèmes informatiques a été de 12,8 milliards d'euros en 2007 - Source Pierre Audoin Conseil).
Mais chaque médaille a son revers, l'excès de sécurité, le renouvellement permanent des mots de passe, leur caractère abscons (oubliez le prénom de vos enfants ou la date de naissance du chien), font que de plus en plus d'employés les partagent, les notent sur un post-it et les collent au dos de leur écran (quand ce n'est pas dessus). La sécurité informatique, tous les experts vous le diront, n'est pas une affaire technique mais humaine.
 
Jérôme Kerviel arrivait tôt le mâtin et partait tard le soir. Nul doute qu'il ait pu glaner suffisamment de ces codes secrets, talons d'Achille du plus sophistiqué et coûteux des logiciels sécurisés, pour pénétrer les ordinateurs de ses collègues du « back office » chargés de veiller à la régularité de ses transactions, et y passer les écritures ad-hoc.
 
Petite parenthèse pour les spécialistes de la sécurité informatique, je me demande bien pourquoi la SocGen n'utilise pas depuis longtemps l'authentification par empreinte biométrique ou reconnaissance de l'iris, en lieu et place des antédiluviens « mots de passe », fermons la parenthèse.
 
L'obstacle de la chambre de compensation
 
Toutefois, il y avait un autre obstacle à surmonter, et de taille... la chambre de compensation, Eurex Clearing sur les marchés où opérait Jérôme Kerviel. Pour mémoire, une chambre de compensation est une institution financière qui assure la compensation des transactions et la sécurité financière d'un marché, en s'interposant entre acheteurs et vendeurs, en appelant les marges, les primes, en liquidant les positions des adhérents défaillants, en surveillant et en limitant les positions, et finalement en garantissant la bonne fin des transactions. Eurex Clearing est la chambre de compensation d'Eurex AG, l'opérateur des marchés où intervenait principalement Kerviel, et la plus grande bourse de produits dérivés du monde, détenue par les opérateurs de la bourse de Francfort, Deutsche Borse AG et de la bourse suisse, SWX.
Pour la majorité d'entre nous qui ignore le phénoménal raffinement des contrôles, y compris individuels (trader par trader), exercés par une chambre de compensation, voici un aperçu du service « Eurex Risk management » fourni par Eurex.  Edifiant !
 
Au cours de l'année 2007, la Société Générale avait reçu des alertes d'Eurex Clearing, concernant des positions importantes et « déséquilibrées » (sans couverture), par conséquent très exposées au risque. Selon l'explication de la Société Générale, Jérôme Kerviel aurait produit des faux documents, faisant état de transactions de « gré à gré », c'est-à-dire de transactions hors marché, généralement passées entre organismes financiers, qui pour certaines d'entre elles pourraient se nouer en dehors de la chambre de compensation, donc hors de tout contrôle. Incompréhensible porte dérobée des marchés ouvrant sur toutes les dérives.
 
Ceci expliquait donc qu'Eurex Clearing n'ait constaté aucun flux financier lié aux couvertures que Jérôme Kerviel affirmait avoir souscrit et qu'il justifiait simplement par un faux document.
 
Ironie du sort, Kerviel a commencé à frauder pour cacher ses gains
 
Le plus drôle dans cette affaire, c'est que Jérôme Kerviel a commencé à frauder pour dissimuler... ses gains. De son propre aveu « En ce qui me concerne, cette valorisation à 1,4 milliard d'euros est importante, certes, mais arrivée trop rapidement -de 500 millions d'euros fin octobre 2007 à 1,6 milliard fin novembre- pour que je puisse la déclarer sans être inquiété ».
Il fut ainsi conduit à s'inventer des pertes fictives et à les passer dans le système informatique, pour ne pas avoir à justifier un gain de 1,6 milliards d'euros qui aux yeux de ses supérieurs aurait immanquablement passé pour le résultat d'une pure spéculation et lui aurait valu une mise à la porte immédiate.
 
Prudent, Jérôme Kerviel... Au final, il n'a donc avoué qu'un « modeste » gain de 55 millions d'euros fin 2007, ridicule en comparaison de son véritable profit (1,4 milliards d'euros au 31 décembre 2007). Il a par ailleurs négocié son bonus (sa prime) sur la base de ces 55 millions d'euros avec son supérieur comme il l'a indiqué « Pour 2007, j'ai essayé de négocier un bonus de 600 000 euros et Martial Rouyère m'a laissé entendre que je ne pouvais espérer plus de 300 000 euros. Le bonus devait être versé en mars de l'année suivante ».
 
Et avec ses 1,4 milliards de gains réels, il en espérait bien plus l'année suivante. Cette pratique, dite du « matelas » qui consiste à rouler une position d'une année fiscale sur l'autre est assez courante. Elle est utilisée quand un trader, ou le manager d'un service, ou la banque elle-même, estime avoir atteint ses objectifs de gains ou de pertes pour l'année fiscale en cours. Comme l'a indiqué Jérôme Kerviel « Quand un manager, à l'instant T de l'année, estime que son desk a atteint ses objectifs de profits and loss, il peut décider de reporter la trésorerie sur l'exercice suivant, ce en le dissimulant par des moyens divers ». Moyens que maîtrisait l'astucieux Kerviel et que tout trader de base connaît... assurément.
 
La SocGen découvre le pot aux roses
 
C'est en vérifiant les fumeuses couvertures de gré à gré, réputées souscrites en dehors des organismes de contrôle des marchés, que la SocGen découvrit le pot aux roses, sous la forme d'une banque ayant soi-disant assuré une contrepartie... dont, en réalité, elle ignorait tout.
Il est ici intéressant de noter ici que la baisse des marchés entre le 1er et le 18 janvier avait vu la position de Jérôme Kerviel devenir perdante (sur un portefeuille de 50 milliards une baisse des indices de 10% comme celle qui s'est produite entre le 1er et le 18 janvier 2008 vous fait perdre 5 milliards).
 
Ces mêmes contrôles de couverture, apparemment très souples alors que le portefeuille de Kerviel était gagnant et qu'il s'agissait de masquer des « gains réels » par des « pertes fictives », redevinrent subitement infiniment perspicaces, hyper efficaces, dès lors que les pertes furent devenues bien réelles et leur couverture... fictive. Voilà bien toute l'histoire !
 
C'est un peu comme si vous déclariez au fisc beaucoup plus que ce que vous gagnez réellement (par exemple pour blanchir de l'argent), et que vous constatiez (je n'ai pas fait l'expérience) que cela génère beaucoup moins de contrôles et... de sanctions.
 
Dénouement
 
Devant les enquêteurs de la brigade financière, Jérôme Kerviel a « déballé » certaines techniques aussi illégales que, selon ses dires, couramment utilisées par les sociétés de trading pour contourner le système et dissimuler des prises de positions spéculatives.
 
Dans sa déclaration, il a ironiquement poussé le bouchon jusqu'à préciser « les techniques que j'ai utilisées ne sont pas sophistiquées du tout, comme peut le prétendre la presse spécialisée, et à mon sens tout contrôle correctement effectué est à même de déceler ces opérations ».
Il a également indiqué « Tant que nous gagnons et que cela ne se voit pas trop, que ça arrange, on ne dit rien... ». Ou encore « Plus l'équipe génère du cash, plus le manager sera financièrement intéressé », évoquant ouvertement ses deux supérieurs hiérarchiques, Eric Cordelle et Martial Rouyère.
 
Voilà donc le vrai mobile, la cause profonde de cette débâcle : l'appât du gain, à l'échelon de l'individu, Jérôme Kerviel, et au-dessus du fameux desk « GEDS » monté à la SocGen par Christophe Mianné, devenu le fleuron de la BFI de la SocGen (ce département truste les « awards » du secteur depuis des années, et génère un profit considérable pour la SocGen, leader mondial des dérivés actions). L'appât du gain à l'échelon de la banque elle-même, de son président et... de ses actionnaires, petits ou gros porteurs.
 
Nicolas Sarkozy (dont je ne suis pas le plus ardent supporter) n'a pas dit autre chose. Pour une fois sa communication a été sincère et bien plus habile que les turlupinades obscures, version « Le bon, la brute et le truand », servies par sa ministre des Finances Christine Lagarde, ou les escamotages alambiqués de Daniel Bouton, le PDG de la Générale et de Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France.
 
Au-delà des responsabilités individuelles, Jérôme Kerviel a dénoncé la dérive aberrante de la financiarisation à outrance de notre société, il a exposé à la face du monde ce grotesque cancer du capitalisme financier. Ce même capitalisme réputé être la négation de l'individu et dont, ironiquement, un simple individu, Jérôme Kerviel, serait aujourd'hui devenu le bourreau. Il faudra bien tirer les conséquences politiques et financières de cette lamentable équipée, puis les assumer, à tous les échelons. Parce que  l'« affaire Kerviel » ne saurait rester le simple procès d'un lampiste, fût-il... l'homme qui volait 5 milliards.
par Argo publié dans : Pas souvent mais je peux être sérieux
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Jeudi 1 mars 2007
N’en déplaise aux tenants d’un déterminisme forcené ou à ceux qui sont convaincus qu’il y a aurait un « sens de l’histoire », que notre passé continuera toujours à éclairer notre futur, de nos jours la « théorie du chaos » semble fournir un meilleur cadre pour l’analyse de la dynamique de notre société et notamment lorsqu’il s’agit de décrypter ou d’anticiper ses évolutions.
 
Aujourd’hui, on constate que l’évolution de nos sociétés découle de moins en moins de phénomènes de masse prédictibles et rationnels. D’infimes perturbations dont nous sommes bien incapables de prédire les conséquences prennent une part de plus en plus prépondérante dans la dynamique sociétale. Un phénomène connu sous le nom d’« effet papillon ». Nos consciences politiques se fondent parfois plus sur des réactions individuelles fluctuant d’anodins faits divers en échéances électorales, que sur de vastes et stables courants de pensée.
 
Ceci est probablement lié au monde dans lequel nous vivons. Un monde où la circulation de l’information devient de plus en plus fluide, instantanée, universelle, où des événements isolés peuvent être reliés très rapidement, avec les risques d’amalgame que cela comporte. Sans remettre en cause les bienfaits de notre « société de l’information », nous devons constater certains effets négatifs : la source croissante d’instabilité et de complexité qu’elle engendre et même si cela peut sembler paradoxal, le voile de plus en plus opaque qu’elle jette sur notre vision du futur.
 
La théorie du chaos ne fait pas référence à la définition que donnaient les Grecs anciens du chaos, «un gouffre sombre et silencieux ayant préexisté à toute forme de vie » et à la théorie sous jacente selon laquelle l’ordre naîtrait du désordre. Elle n’a pas non plus de rapport direct avec celle du « bordel ambiant » qui s’apparente somme toute à un modèle déterministe, relativement prévisible et assez bien étudié et décrit en France.
 
La théorie du chaos fût initialement formulée à la fin du XIX siècle par le génial mathématicien Henri Poincaré (et non pas par son cousin Raymond, l’homme d’état) lors d’une étude portant sur la stabilité du système solaire. Poincaré y mettait en exergue un phénomène connu aujourd'hui sous la dénomination de « sensibilité aux conditions initiales ». Elle fit par la suite l’objet de nombreux développements (Lyapounov, Wiener, Von Neumann) jusqu’à sa popularisation définitive par le météorologue Edward Lorenz, notamment en 1972 lors d’un article fameux destiné au grand public et intitulé « Prédictibilité : . Elle fit par la suite l’objet de nombreux développements (Lyapounov, Wiener, Von Neumann) jusqu’à sa popularisation définitive par le météorologue Edward Lorenz, notamment en 1972 lors d’un article fameux destiné au grand public et intitulé « le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? ». Ou, si l’on préfère, comment un infime changement des conditions initiales (dans un système instable) peut-il déclencher un cataclysme planétaire ?
 
Cette théorie nous apprend en effet que certaines situations, compte tenu de la complexité des forces en présence, au lieu de conduire à un équilibre, peuvent mener à une évolution chaotique, impossible à prévoir et donc à maîtriser.
 
Nos responsables politiques pourraient s’en inspirer. Ils gagneraient à mieux prendre en compte la complexité et l’instabilité du monde dans lequel nous vivons, plutôt que de nous proposer :
-         Une vision de l’avenir totalement brouillée, inspirée au jour le jour par les mouvements browniens de quelques énergumènes ;
-        Une argumentation essentiellement basée sur l’évocation des ratages supposés du quinquennat écoulé, la recherche permanente des coupables, l’attisement systématique des tensions existant au sein de notre société, les attaques personnelles par média interposés et les invectives publiques ;
-          Une feuille de route tracée en fonction des échéances électorales.
 
Quant à l’effet papillon, en empruntant à l’actualité récente, nous pourrions par exemple nous demander « Comment l’arrestation d’un grand père chinois à Belleville ou celle d’un fraudeur congolais en gare du Nord peut-elle dégénérer en une manifestation de désobéissance civile, une guérilla urbaine, puis un cataclysme politique ? ». Quelles sont les forces en présence dans le milieu si perturbé de notre société ?
 
Les « papy chinois », « Angelo H » et autres personnes en situation irrégulière ?
Laissons la justice en décider calmement et objectivement, sans prêter attention aux délirantes légendes urbaines que leurs interpellations ont pu engendrer. S'ils sont coupables, ils seront punis pour leurs actes. Pas pour les émeutes car ils n'ont jamais incité la foule à intervenir en leur faveur ou appelé à la résistance des passants. Ils reconnaissent les faits qui leur sont opposés et leur sort suscite au fond peu de compassion, pas de contestation, aucune bienveillance. Ils se seraient bien passés de cette publicité autour de leur petite personne… Il en viendra d’autres après eux. Cocus de l’histoire, ils sont déjà oubliés… Ils ne constituent qu’un infime mécanisme du détonateur… Autant accuser le papillon d’être directement responsable de la tornade au texas. Pathétique !
 
Les forces de l’ordre ?
A la gare du Nord, non seulement elles ne sont pas à l’origine de la rixe entre Angelo H et les contrôleurs de la SNCF, mais elles auraient eu un rôle modérateur, selon les déclarations de l’intéressé lui-même. Certains débordements ne peuvent être exclus, mais globalement nous les missionnons pour maintenir l’ordre et je ne vois pas pourquoi, au nom de quelle logique, nous les empêcherions ensuite de faire le travail que nous leur avons confié. Absurde !
 
Les provocateurs et casseurs occasionnels ou chroniques ?
On ne peut nier l’existence d’une minorité d’adeptes de l’affrontement avec les forces de l’ordre et de la dégradation publique. Et comme aurait dit un célèbre trouvère, qu’ils soient jeunes ou vieux ne change rien à l’affaire. Abrutis d’la dernière averse ou vieux cons des neiges d’antan, il y aura toujours un petit stock de haine ordinaire, auto entretenue à l’ombre d’une minorité de cerveaux étriqués, prête à exploser à la moindre occasion (intervention policière, match de football ou manifestation). Rien de nouveau et surtout rien d’imprédictible. Rien qui ne justifie l’interdiction des matchs de football, des défilés publics ou des contrôles de titres de transport et d’identité. Allez les bleus !
 
Les banlieues déshéritées, le chômage et la fracture sociale ?
Comme c’est commode de mettre les agissements d’une minorité de hooligans dans cette perspective. Accuser nos banlieues de fabriquer une minorité de casseurs me parait tout simplement déshonorant pour la majorité silencieuse de leurs habitants qui n’attendent pas qu’on s’étripe entre politiciens logés à Neuilly ou Boulogne-Billancourt, à propos des causes probables ou de l’origine du mal. Pas plus que vous n’attendez du médecin qu’il vous fasse un cours sur l’origine de votre cancer et ses causes probables. Foutaises ! Ils veulent qu’on les en débarrasse. Point final !
 
Les medias
On ne peut les accuser de faire leur métier en surexposant certains événements jouant un rôle direct dans le débat électoral. Encore moins de servir un « complot global ». Pris individuellement, les media n’ont pas à justifier d’une quelconque vocation démocratique. Ce n’est pas leur objet. Certes, ils peuvent toujours être manipulés mais la pluralité d’opinions qu’ils expriment devrait au moins nous épargner le spectre du « complot global ». Pitié !
 
Les hommes politiques ?
Au lendemain de chaque incident, c’est règlement de compte à OK Corral. Chacun y va de son coupable, la droite, la gauche, les flics, la « racaille », les « barbares », l’Europe et l’Euro, la gratuité des transports, le capital, la fracture sociale et les banlieues déshéritées. On jette de l’huile sur tous les feux ! Un débat stérile dans lequel aucun n’avance de solution concrète et dont finalement M Le Pen sort gagnant. Sa sobriété aussi remarquable que calculée traduit sa certitude de profiter, in fine, aussi bien des événements que de l’étripage médiatique qui les suit. Aujourd’hui, M Le Pen n’a plus besoin de provoquer pour exister. Bien au contraire, l’agressivité, la pusillanimité de ses adversaires, lui permettront bientôt de se draper dans les habits du grand réconciliateur de la Nation. Et de rallier de plus en plus d’indécis. Et si la tornade, c’était lui ? Au secours !
 
On pourrait bien sûr citer d’autres forces qui interagissent. Mais si on s’arrête simplement à celles-ci, pourrions nous pour une fois les considérer individuellement et sans animosité ? Chercher ensemble à comprendre comment une modification, même subtile, de l’une d’entre d’elles peut mener à des conséquences désastreuses ? Et surtout, comment faire pour établir un équilibre ? Il doit être encore possible d’adopter une approche optimiste visant à changer positivement au moins un de ces paramètres. Et pourquoi pas plusieurs ?
 
Et pour conclure, puisque nos hommes et nos femmes politiques n’échappent pas eux non plus à l’effet papillon, ils devraient envisager un peu plus souvent la possibilité que leurs déclarations, loin de produire l’équilibre voulu, puissent induire des oscillations violentes et imprévisibles au sein de la communauté de leurs concitoyens. Et déclencher au bout du compte des séismes incontrôlables…
 
Pour éviter que le vote du 6 mai ne se résume pas misérablement, une fois de plus, à choisir quel papillon écraser pour éviter une tornade à la France. Avec le risque toujours possible, que le simple fait d’écraser ce papillon ne déclenche lui-même une autre tornade, en France ou ailleurs, demain ou encore demain, une histoire pleine de bruit et de fureur que l’idiot que je suis ne vous contera pas. Instabilité, quand tu nous tiens…
par Argo publié dans : Pas souvent mais je peux être sérieux
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